What is front weighted moving average

Médias de análise técnica As médias móveis são usadas para suavizar oscilações de curto prazo para obter uma melhor indicação da tendência de preço. As médias são indicadores de acompanhamento de tendências. Uma média móvel de preços diários é o preço médio de uma ação durante um período escolhido, exibido dia a dia. Para calcular a média, você precisa escolher um período de tempo. A escolha de um período de tempo é sempre um reflexo, mais ou menos desfasado em relação ao preço em comparação com uma maior ou menor suavização dos dados de preços. As médias de preço são usadas como indicadores de tendência e principalmente como referência para suporte de preços e resistência. Em geral, as médias estão presentes em todos os tipos de fórmulas para suavizar os dados. Oferta especial: quotCapturando lucro com análise técnica Média móvel simples Uma média móvel simples é calculada adicionando-se todos os preços dentro do período de tempo escolhido, dividido por esse período de tempo. Dessa forma, cada valor de dados tem o mesmo peso no resultado médio. Figura 4.35: Média móvel simples, exponencial e ponderada. A curva grossa e preta no gráfico da figura 4.35 é uma média móvel simples de 20 dias. Média móvel exponencial Uma média móvel exponencial dá mais peso, em termos percentuais, aos preços individuais em um intervalo, com base na seguinte fórmula: EMA (preço EMA) (EMA anterior (1 ndash EMA)) A maioria dos investidores não se sente confortável com um expressão relacionada à porcentagem na média móvel exponencial em vez disso, eles se sentem melhor usando um período de tempo. Se você quiser saber a porcentagem na qual trabalhar usando um período, a próxima fórmula fornece a conversão: Um período de três dias corresponde a uma porcentagem exponencial de: A curva fina e preta na figura 4.35 é uma movimentação exponencial de 20 dias. média. Média Móvel Ponderada Uma média móvel ponderada coloca mais peso nos dados recentes e menos peso nos dados mais antigos. Uma média móvel ponderada é calculada pela multiplicação de cada dado por um fator do dia ld a 1º até o dia l para o mais antigo até os dados mais recentes. O resultado é dividido pelo total de todos os fatores de multiplicação. Em uma média móvel ponderada de 10 dias, há 10 vezes mais peso para o preço hoje em proporção ao preço de 10 dias atrás. Da mesma forma, o preço de ontem recebe nove vezes mais peso e assim por diante. A curva tracejada fina e preta na figura 4.35 é uma média móvel ponderada de 20 dias. Simples, Exponencial ou Ponderada Se compararmos essas três médias básicas, vemos que a média simples tem a maior suavização, mas geralmente também o maior atraso após a reversão de preços. A média exponencial fica mais próxima do preço e também reage mais rapidamente às variações de preço. Mas correções de período mais curtas também são visíveis nessa média por causa de um efeito menos suavizante. Finalmente, a média ponderada segue o movimento de preços ainda mais de perto. Determinar quais dessas médias usar depende do seu objetivo. Se você quiser um indicador de tendência com melhor suavização e apenas pouca reação para movimentos mais curtos, a média simples é a melhor. Se você quiser uma suavização onde ainda é possível ver as oscilações de curto período, a média móvel exponencial ou ponderada é a melhor escolha. As médias móveis médias móveis são usadas para suavizar tendências. O TC2000 oferece quatro tipos diferentes de médias móveis. Uma média móvel simples dá o mesmo peso a cada ponto de dados do período. Se o período for 3 e os últimos três pontos de dados forem 3, 4 e 5, o valor médio mais recente será (345) / 34 (dividido por três, porque há três pontos de dados). Uma média móvel exponencial (EMA), às vezes também chamada de média móvel ponderada exponencialmente (EWMA), aplica fatores de ponderação que diminuem exponencialmente. A ponderação para cada ponto de dados mais antigo diminui exponencialmente, dando muito mais importância a observações recentes, enquanto ainda não descarta observações mais antigas. A média ponderada pela frente, como uma média exponencial, permite que os dados mais recentes tenham uma média maior do que os antigos dados. Ele é calculado de maneira diferente das médias exponenciais, mas também dá mais peso aos dados recentes. Uma média ponderada da frente de 5 períodos é calculada da seguinte forma (C é a barra mais recente, C4 é de 4 bares atrás): Média ponderada da frente ((C5) (C14) (C32) C4) / 15 A Média Móvel de Casco resolve o antigo dilema de tornar uma média móvel mais responsiva à atividade de preço atual enquanto mantém a suavidade da curva. Na verdade, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. leia mais Você pode ver como os diferentes tipos de média produzem resultados diferentes. Todas as quatro médias são plotadas usando um período de 21: simples (vermelho), exponencial (ciano), ponderado pela frente (amarelo) e média móvel do casco (laranja). Além disso, você pode escolher qual elemento de preço usar no cálculo da média: 160Último, Aberto, Alto, Baixo ou Preço Típico. As médias móveis têm um parâmetro Offset que permite deslocar o gráfico médio para a frente ou para trás (valor do deslocamento negativo). Isso permite traçar o que é comumente chamado de médias deslocadas160. Leia mais sobre as médias móveis deslocadas em Investopedia. Medidas Móveis Ponderadas: O Básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema está no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acredita que a ação do preço. a abertura ou fechamento do preço das ações, não é suficiente para prever adequadamente os sinais de compra ou venda da ação de crossover do MA. Para resolver esse problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preço mais recentes usando a média móvel suavizada exponencialmente (EMA). (Saiba mais em Explorando a média móvel ponderada exponencialmente). Um exemplo Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista pegaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez que o total foi determinado, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número será 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel com ponderação linear. (Para a leitura relacionada, confira as Médias Móveis Simples Faça as Tendências se Destacar.) Muitos técnicos acreditam firmemente na média móvel suavizada exponencialmente (EMA). Este indicador foi explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha da Análise Técnica dos Mercados Financeiros de John J. Murphys (publicada pelo Instituto de Finanças de Nova York, 1999): A média móvel exponencialmente atenuada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um peso maior aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços anteriores, ele inclui em seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação para atribuir maior ou menor peso ao preço de dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma dos dois valores percentuais somam 100. Por exemplo, nos últimos dias, o preço poderia receber um peso de 10 (.10), que é adicionado ao peso dos dias anteriores de 90 (.90). Isso dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando aos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média móvel suavizada exponencialmente O gráfico acima mostra o índice Nasdaq da primeira semana de agosto de 2000 a 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de preço de fechamento em um período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos realmente esperavam. A Nasdaq não conseguiu gerar volume e juros suficientes dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver gerentes de fundos institucionais começando a pegar algumas pechinchas como Cisco, Microsoft e alguns dos problemas relacionados à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes Médios Móveis: Refinando uma Ferramenta de Negociação Popular e Movimentando o Bounce Médio.)