Os padrões comuns de castiçal de Forex que você precisa conhecer Padrões comuns de castiçal No capítulo anterior, cobrimos o candelabro japonês. agora é hora de demonstrar como alguns padrões candelabros simples podem ser os catalisadores de alguns movimentos explosivos no mercado. Quando identificados corretamente, esses padrões de gráfico podem ajudar os comerciantes a identificar potenciais mercados ou partes inferiores do mercado, e até mesmo podem sinalizar os operadores em potenciais rompimentos antes que eles realmente aconteçam. Neste capítulo, falaremos sobre os padrões candlestick mais comuns que a maioria dos traders reconhecerá e incorporará em sua análise técnica. O Double Top Padrões de castiçal de topo duplo se formam após uma alta de preço ou fortes condições de alta. É facilmente identificável porque o padrão duplo superior se parece com dois picos de montanhas que formam uma forma 8216M8217 no gráfico. Os dois picos geralmente estarão reagindo com alguma resistência forte no mercado, demonstrando que os touros não conseguem penetrar nesse nível. A onda de alta inicial atinge a resistência e pula para fora, encontrando apoio após uma retração do mercado. Os touros, eventualmente, retomam a pressão novamente para empurrar o mercado de volta para preços mais altos, onde o mercado retesta o nível de resistência. Os touros não têm força suficiente para romper a resistência, e os preços saltam de novo, criando o segundo pico. Um padrão de topo duplo é um sinal clássico de exaustão de alta. O padrão de castiçal de topo duplo geralmente sinaliza que o mercado está prestes a tombar. A linha de contenção para o padrão de castiçal de topo duplo é chamada de decote, e é aí que o mercado encontrou suporte após o primeiro pico. A maneira padrão de trocar um padrão de castiçais de topo duplo é esperar que o segundo pico se forme e, em seguida, quebras de preço curtas abaixo do decote. Mas, como diz o ditado, há mais de uma maneira de esfolar um gato8221. Aqui está um exemplo de um padrão de topo duplo real O padrão de velas de topo duplo é ótimo para identificar exaustão de alta e tops de mercado. Você pode ver no gráfico acima, depois de um longo realmente este mercado dobrou e quebrou o decote, o que resultou em um comércio muito lucrativo de baixa. The Double Bottom O padrão de castiçal de fundo duplo é realmente o inverso exato do padrão de topo duplo. Ele se forma após fortes movimentos de baixa e tem uma forma de tipo W para ele. Um fundo duplo sinaliza exaustão de baixa e é formado quando os touros começam a assumir o controle em um nível específico de suporte. Os bears elevam os preços para baixo neste nível de suporte, onde os bulls entram em ação e elevam os preços de volta, esta rejeição de alta do suporte cria a primeira forma em V. O mercado encontra resistência e os ursos tentam empurrar os preços de volta para baixo. Quando o mercado atinge o nível de suporte pela segunda vez, os bulls voltam a subir, elevando os preços mais alto, criando uma nova forma de rejeição em V. Este movimento final completa o padrão castiçal de fundo duplo. A resistência encontrada após a primeira depressão é referenciada como 8216neck line8217. Quando os preços sobem mais alto pelo decote, o padrão de fundo duplo é concluído e acionado. Dê uma olhada neste exemplo de um fundo duplo. Você pode ver como o mercado encontrou um nível de suporte que os ursos simplesmente não conseguiram atravessar. Os touros se mantiveram aqui criando o salto duplo, depois o empurrão final mais alto. As posições longas geralmente são acionadas quando o preço ultrapassa os altos do decote, após o segundo suporte de rejeição, mas como dissemos anteriormente, existem várias estratégias para lidar com os topos e fundos duplos. Apenas don8217t pego perseguindo o preço. ter um plano de ação claro em vigor. Fundos duplos são ótimos indicadores de exaustão pessimista e geralmente sinalizam o fim das tendências de baixa. Os topos e fundos duplos são muito mais poderosos quando jogados nos prazos maiores. Cabeça e ombros A cabeça e os ombros são outro padrão de candlestick de exaustão do mercado. Esse padrão é mais confiável se formando depois que o mercado já está tendendo em uma certa direção por um tempo. Vamos dar uma olhada em uma anatomia básica padrão de cabeça e ombros que se forma em cima de um movimento de alta. Como o nome sugere, o padrão de vela consiste em uma cabeça e dois ombros. Padrões normais de cabeça e ombro se formam em cima das tendências de alta, e assim como o topo duplo eles sinalizam exaustão de alta. O padrão é criado quando os touros encontram um nível de resistência sólido, recuam e encontram apoio que cria o ombro esquerdo. Nesse estágio, é impossível dizer se um padrão de candelabros de cabeça e ombros está se formando. Quando os touros recuperam a força novamente e disparam o preço para cima, perfurando a resistência testada, no entanto, esses preços mais altos podem ser mantidos e os preços recuam sob resistência como resultado de uma quebra falsa. É a falsa quebra que cria a parte da cabeça do padrão de velas. Depois que os touros não conseguiram manter os preços acima da resistência, eles aumentaram sua força e tentaram novamente. A resistência se mantém e o preço cai de volta ao suporte. Esta última fase cria o ombro direito e completa o padrão de cabeça e ombros. A linha de contenção que tem atuado como suporte durante todo o processo é chamada de decote. A maneira tradicional de negociar o padrão de cabeça e ombros é ir curto quando o mercado rompe o decote depois que o sinal se formou. Confira um padrão de cabeça e ombros que se formou em um gráfico real. Você pode ver como esse padrão de velas de cabeça e ombros demonstrou a exaustão dos touros. Quando o decote foi violado, esse mercado vendeu de forma agressiva. Observe também como o padrão de cabeça e ombros se formou após um forte movimento de alta. A Cabeça Inversa e os Ombros O padrão normal de vela da cabeça e dos ombros sinaliza e comunica exaustão de alta. Se você virar o padrão de cabeça para baixo, terá a cabeça e os ombros invertidos e esse padrão invertido indica exaustão de baixa, operando em marcha à ré. Após uma forte atividade de baixa, o mercado entra em suporte, refaz e encontra resistência, o que cria a primeira fase e cria o ombro esquerdo. É impossível dizer se o padrão invertido de cabeça e ombros está se formando neste momento. Os ursos empurram o mercado para baixo, causando uma quebra falsa, ou uma armadilha de fuga abaixo do suporte testado recentemente. Quando o preço dispara de volta acima, ele cria a seção da cabeça do padrão. Os touros testam novamente o nível de suporte. Suportes de suporte e preço saltam de volta para a linha de contenção resistiva, que é na verdade o decote neste padrão de velas. Isso também completa o padrão invertido de cabeça e ombro. A maneira clássica de negociar isso é esperar que o mercado empurre para cima do decote, o que desencadeia negócios longos. Você pode ver no exemplo acima como a cabeça invertida e o padrão de castiçal de ombro demonstraram exaustão de baixa e quando os touros quebraram a contenção do decote, ela produziu um comércio lucrativo. Triângulos Ascendentes Os triângulos ascendentes se formam quando o mercado atinge um nível de resistência e paralisa o movimento do mercado. A pressão altista ainda é forte e continua crescendo, comprimindo os preços cada vez mais com cada tentativa de resistência. Geralmente, o que acontece é que os touros acabam acumulando força suficiente e perfurando o nível de resistência, como no exemplo mostrado acima. Importante. Em alguns casos, os touros podem se exaurir durante a formação do triângulo ascendente, a resistência se mantém e o mercado pode entrar em colapso. Triângulos Descendentes O inverso do triângulo ascendente, a pressão pesada de baixa encrava em um nível de suporte forte no mercado. A crescente pressão de baixa rejeita a alta, saindo do nível de suporte e reduzindo os preços cada vez mais. No gráfico acima, você pode ver um exemplo real de um padrão de velas com triângulo descendente. A pressão baixista acabou por sobrecarregar a linha de apoio e produziu um curto comércio lucrativo. Importante. Este não é sempre o caso em que os ursos podem se esgotar enquanto tentam quebrar o nível de suporte. Quando os ursos estão fora de vapor, os touros não têm resistência e breakouts de alta podem ocorrer. As cunhas se formam quando o mercado fica parado em um período de indecisão e começa a produzir baixas mais altas e altas mais baixas consistentemente. Eventualmente, esses padrões HL LH comprimem o preço na ponta da cunha que inevitavelmente leva a uma fuga. Quando o preço atinge a ponta da cunha, há uma grande chance de ocorrer uma fuga. As cunhas são bilaterais, o que significa que elas podem irromper em qualquer direção. Assim, a maneira clássica de negociar rupturas de cunha é comprar rompimentos no topo da cunha e vender os preços abaixo da cunha. Nos exemplos mostrados acima, podemos ver que, uma vez que o preço foi compactado no preço da ponta da cunha, quebrou-se a parte superior ou inferior do padrão de cunha. Se trocássemos na direção da fuga, teríamos pegado alguns movimentos legais. As bandeiras se formam quando o mercado é rastreado durante as condições de tendência e são usadas como padrões de continuação de tendência. O movimento de contra-tendência cria um canal pequeno, quando o preço quebra o canal na direção da tendência, a negociação de continuação é acionada. Usar padrões gráficos com ação de preço Os padrões gráficos negociais como os discutidos neste capítulo podem ser lucrativos, mas gostamos de combinar nossos sinais de ação de preço com esses padrões de gráficos para adicionar confluência a nossas negociações, criando configurações de negociação de maior probabilidade. No exemplo acima, o gráfico formou um padrão duplo superior. Um sinal de barra de baixa estava comunicando uma futura ação de preço baixista bem no suporte do decote. Depois que o preço quebrou o decote, o mercado retestou o suporte do decote como nova resistência e produziu um comércio reverso de amplificador de fuga. O topo duplo reforçou nossas configurações de comércio e nosso viés de baixa. O gráfico acima demonstra como um sinal de breakout da barra interna nos colocou na fuga do padrão de cunha. Por causa do sinal de ação do preço do dia interno, conseguimos negociar esse padrão de cunha com uma parada mais restrita e produzir uma negociação de maior risco / recompensa. Para saber mais sobre nossos sinais de ação de preço e como combiná-los com padrões gráficos, confira nosso Curso avançado de negociação de ações de preço. No próximo capítulo do nosso curso de iniciantes. Analisaremos alguns dos sinais de ação de preço que usamos para negociar. Fotor Glossário Candlestick Cada uma dessas miniaturas é clicável: clicar em levará você a uma página separada que fornece uma análise detalhada do padrão de velas em questão. Esta análise é dividida em: Uma descrição das velas individuais envolvidas em cada padrão Os processos psicológicos e fundamentais subjacentes no trabalho na formação do padrão Consideração de possíveis pontos de entrada do comércio após a confirmação do padrão O gráfico acima usa capturas de tela reais de gráficos forex reais. Isso é importante. A maioria dos sites, ao descrever um padrão de velas, fornece uma representação visual do padrão que foi criado em um programa de desenho ou pintura. Enquanto isto é bom para os propósitos de mostrar a apresentação básica do padrão, como com todas as coisas na vida real, os padrões propriamente ditos que você encontrará em sua negociação forex ao vivo não são tão prontamente identificados a partir desses diagramas idealizados. É um pouco como aprender a observar pássaros a partir de um livro de fotos. O que você realmente encontra em situações da vida real é diferente. É melhor treinar seu olho para reconhecer cada padrão à medida que ele se forma em gráficos reais. Os castiçais individuais são descritos pela primeira vez para cada padrão. Por exemplo, olhando para o glossário você pode ver o primeiro exemplo inclui uma vela de martelo 8211 a segunda vela branca no círculo. Por si só, isso pode ser um sinal poderoso, a Vela de Rejeição. No entanto, para os fins de defini-lo como um padrão de martelo, precisamos da vela em ambos os lados dela. A vela à esquerda é a vela de configuração, a vela à direita é a vela de confirmação. Isso será descrito em detalhes para cada um dos padrões quando você clicar em sua imagem no gráfico acima. Eu recomendo que você imprima o gráfico e coloque-o acima do monitor do seu PC, ou em algum lugar que você possa usá-lo como uma referência pronta. É impressionante como rapidamente esquecemos os detalhes envolvidos em cada padrão de velas (até que tenhamos negociado por algum tempo, de qualquer forma). Ter um gráfico dos padrões por perto é extremamente útil durante o calor da batalha comercial. Use-o como uma ajuda visual até que o reconhecimento do padrão se torne instantâneo e instintivo. Aprenda o significado de cada padrão em uma batida de coração, assim seus fluxos de negociação forex ao vivo, e assim você nunca mais olhará para um gráfico e saberá que esse padrão de preço de candelabro é significativo. Como são rentáveis Estratégias de castiçal na troca de moeda Formações de castiçal: Dado um grande número de diferentes formações candelabro, seria quase impossível avaliar a lucratividade geral de todas as estratégias de velas em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo no que se refere ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. Uma formação Morning Star é um sinal de reversão de alta para uma tendência geral de baixa. Dadas perdas razoavelmente consistentes, vemos uma primeira vela fortemente negativa e encorpada. A segunda vela abre a ou abaixo do fechamento anterior, sendo negociada dentro de uma faixa relativamente estreita, com a alta ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos níveis anteriores, e os riscos permanecem para uma reversão nas tendências de preço. A Estrela da Noite é efetivamente o oposto de uma Estrela da Manhã, já que o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, sendo negociada dentro de um intervalo razoavelmente estreito e com sua baixa acima do ponto médio das barras anteriores. A terceira vela é fortemente negativa e fecha abaixo do primeiro ponto médio das velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de empurrar o preço para novos patamares, e uma vela fortemente pessimista indica um potencial de queda adicional através do comércio subsequente. Backtesting our Candlestick Formations Usando TradeStations EasyLanguage, traduzimos nossas regras de Candlestick em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles interessados em ver o código da estratégia Candlestick no formato ELD do TradeStations, clique aqui. Para ver o mesmo código no formato. txt mais compatível, clique aqui.) Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos um cuidado especial ao não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar demais nossos resultados, já que nosso objetivo é julgar a lucratividade bruta da formação simples de castiçal. Em termos de regras reais de negociação, dizemos nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de moedas dado quando uma formação Morning Star se materializa e vendemos a moeda em uma Estrela Vespertina. Nossos resultados iniciais não incluem ordens de stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos ao posicionar flips nas formações subsequentes de Morning ou Evening Star. A negociação começa no início do euro (31/12/99) e termina na data de publicação. Resultados iniciais de backtesting: poderíamos melhorar com nossa estratégia de castiçal bruta Nosso backtest inicial mostra que nossa estratégia simples continua a ser modestamente lucrativa entre os principais pares de moedas. No entanto, com os Max Drawdowns consideráveis, permanece claro que nossa estratégia pode se sair bem com um gerenciamento de risco um pouco melhor. De fato, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco. Com o uso da TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucros e perdas em negociações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimento descendente máximo de negócios individuais antes de se tornar lucrativo. Por questões de simplicidade, vamos olhar para as negociações EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma representação precisa de como risco / recompensa nas negociações gerais. O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações baseadas em castiçal. Nomeadamente, os nossos negócios mais lucrativos tendem a ter muito pouca incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns de nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva buy-and-hold. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma medida simples de stop-loss que nos protege de grandes perdas, mas que não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos. Nesse caso em particular, vemos que seis entre dez transações que chegam a mais de 2.000 se tornam perdedoras, enquanto apenas uma das nove que rebaixam menos que esse valor terminam como perdas líquidas. Isso sugere que adicionar um stop loss à nossa estratégia pode melhorar drasticamente nossa lucratividade geral. A tabela acima é uma evidência clara deste ponto, pois a nossa taxa geral de retorno melhora substancialmente se limitarmos ou a perda máxima para um total de 1.000 por determinado negócio. Olhando para os nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de operações lucrativas cai drasticamente quando estabelecemos uma meta de lucro rígido em nossas negociações. De fato, de um total de 37 negócios, 24 produzem uma perda quando estabelecemos nossa parada para 1.000. No entanto, a quantia em lucros que coletamos em cada vencedor supera em muito a perda relativamente modesta de cada perdedor. Parece que a nossa estratégia de velas da Morning Star Evening Star funciona melhor com perdas apertadas e metas de lucro mais frouxas. A próxima questão lógica é se podemos melhorar nossa estratégia com uma meta de lucro fixo. O gráfico acima mostra o exato oposto de nosso gráfico de Máxima Viagem Adversa, pelo qual podemos julgar a eficiência de nossas técnicas de obtenção de lucros em nossa estratégia de negociação. A linha preta sólida representa uma Excursão Máxima Favorável de 1: 1 à linha de lucro de negociação. Em outras palavras, os negócios fechados na linha representam instâncias em que capturamos o máximo lucro possível em uma oportunidade de negociação específica. Claro, todos nós sabemos que isso é quase impossível de ser alcançado regularmente. Em vez disso, procuramos ver se há casos particularmente extremos em que um conjunto de take-profit teria melhorado drasticamente nossa lucratividade. Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos as regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa lucratividade melhora e nossa taxa geral de retorno aumenta quando definimos uma meta de lucro fixo de 12.000 por operação. Embora o percentual de negócios lucrativos caia para apenas 36, fica claro que um índice de recompensa para risco de 12.000 a 1.000 oferece retornos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo, vemos a curva de capital real da nossa estratégia de negociação e as conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estratégia de velas da Morning Star Evening Star. Conclusão Final e Advertências Nossa atraente curva de capital sugere que nossa estratégia de candlestick foi lucrativa no EURUSD, do início ao presente. Os resultados brutos, sem regras de gerenciamento de dinheiro definidas, eram um pouco menos lucrativos e nos dizem várias coisas interessantes sobre a natureza de nossa estratégia de velas. Vimos que a lucratividade melhorou drasticamente quando reduzimos as perdas e permitimos que nossos vencedores fiquem muito mais tempo. Isso nos diz que nossos sinais de candlestick estão errados em seus sinais de reversão e não valem a pena, ou estão corretos e nos dão ampla oportunidade de obter lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia fornece, de facto, muitos sinais falsos de negociação. No entanto, vemos que regras de gestão adequadas nos permitem capturar lucros sólidos e limitar nossa desvantagem nesses declínios. Combinado com outras técnicas de negociação e estratégias mais discricionárias, argumentaríamos que essas formações de castiçal aumentam nossa lucratividade geral de negociação. Escrito por David Rodrguez, analista de moeda para DailyFX DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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