Forex risk management course

Lição 8: Gerenciamento de Riscos 8.2 Técnicas de Gerenciamento de Risco Níveis de Descoberta ndash Discussão de Risco para Recompensar Isso é algo que um novo trader pode não querer ouvir, mas uma parte psicológica importante da negociação Forex é entender que a menos que um comerciante tenha uma conta grande o suficiente Para resistir a movimentos adversos do mercado, o capital na conta onersquos deve ser considerado capital de risco. Forex não é o mesmo que outros investimentos, já que os traders, dependendo das opções de alavancagem, podem e devem estar prontos para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o oposto, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outro passo para um comerciante é determinar o nível psicológico de rebaixamento na conta que se está disposto a tolerar. Um operador agressivo pode estar disposto a assumir um risco maior para obter uma recompensa maior. Por exemplo, ele ou ela pode estar pronto para enfrentar um nível de saque de 50 do capital em uma conta, a fim de tentar alcançar certos resultados. Um comerciante conservador, por outro lado, só pode estar disposto a receber uma recompensa menor, mas arriscará, por exemplo, apenas 10 da conta. Estes números não devem ser tomados literalmente, eles são apenas usados ​​aqui para destacar que alguns traders podem ter um maior apetite por risco enquanto outros são mais conservadores. Por que o assunto do potencial saque está sendo discutido? Deve ser entendido que, se a negociação onerosa está gerando perdas, em vez de devoluções, e a conta está se aproximando de um nível de rebaixamento máximo, isso significa que algo está errado com a abordagem ou ferramentas de negociação. Pode ser hora de parar de negociar e reavaliar a análise que o trader está usando. É perfeitamente normal perder em qualquer negociação em particular, mas é um aviso sério quando há perdas consecutivas e as perdas somam uma grande parte de uma conta traderquos. Pequenas perdas fazem parte do plano de negociação, pois algumas posições terminarão como perdedoras e outras serão vencedores. O importante é ter uma média entre os dois que seja positiva. Isso significa que os vencedores são maiores que os perdedores e uma conta está criando capital. Exposição por comércio Um rebaixamento operacional máximo do traderrsquos está ligado à técnica de administração do dinheiro: por exposição ao comércio. Por exposição ao comércio é uma técnica em que há uma certa quantidade de capital que um comerciante está disposto a alocar por comércio. Isso significa que há uma certa quantidade de risco por negociação que o profissional está disposto a assumir. Muitos novos operadores acham que, se virem um comércio potencial, podem arriscar uma parte substancial de seu capital para obter um grande retorno. Uma das receitas para o desastre ou falha na negociação é quando um comerciante iniciante tenta ficar rico rapidamente para fazer uma fortuna com um ou dois comércios. Deve-se procurar negociar com consistência e, em média, ganhar mais do que você perde. Letrsquos diz que um comerciante, tem uma conta de 10.000 dólares e quer alocar 5 de sua conta por negociação. Isso significa que o negociador está disposto a arriscar perder 500 em qualquer negociação. Se uma posição for contra ele por 5 de sua conta, então, de acordo com sua exposição por transação, ele deve fechá-la. Quando um comerciante tem uma quantidade específica por exposição ao comércio, força-o a usar a disciplina, limitando o efeito das emoções nas decisões de negociação. Novamente, os números que estão sendo usados ​​aqui são estritamente para construir um exemplo e não devem ser usados ​​literalmente. Se não tiver certeza do valor a ser alocado por comércio, eles devem procurar o aconselhamento e orientação de um consultor financeiro. Um exemplo de cálculo de risco usando exposição por comércio Em outro exemplo, é 12 de outubro e sou um seguidor de tendências. Eu quero entrar na força da moeda quando vejo uma nova tendência de alta se formando quando o preço se aproxima de uma nova alta em 1,2575. Vamos supor que, olhando para os níveis de suporte de antemão eu fiz a conclusão de colocar a minha parada em torno de 1.2480, que é uma diferença de cerca de 100 pips. Se eu tiver uma conta de 20.000 e minha exposição por negociação for 5, posso arriscar 1000 em uma determinada transação. Se eu preferir abrir 1 posições de lote, a diferença de 100 pip de onde eu quero abrir o meu comércio para a parada se encaixa com o meu requisito 5. Portanto, a quantidade de 1,2575 para 1,2480 agora é considerada meu risco depois de abrir a posição. Enquanto o preço permanecer dentro da zona de risco de 100 pip, será considerado ruído. Se o par passar para 1,2480, minha análise original estava errada e a ordem de stop loss que eu coloquei anteriormente deve fechar minha posição. Como dimensionar os laços de posição em exposição por negociação e serão discutidos na próxima página, juntamente com o que acontece ao lado da nova tendência de alta. O que é Gerenciamento de Risco Os riscos de negociação Forex incluem: Risco país (por exemplo, rebaixamento de rating) Risco soberano ( por exemplo, congelamento de ativos, expropriação) Risco de liquidez (nenhum comprador se você é um vendedor) Risco de crédito (contraparte ou corretor falha) Risco de preço (preço se move contra você rápido e sem aviso) Você deve estar negociando uma moeda que não tem muito de país ou risco soberano, ou seja, os principais. Se você optar por negociar um mercado emergente ou moeda de fronteira, você terá risco país e soberano, assim como risco de liquidez e, uma vez que uma crise tenha aparecido, você não terá quase nenhum remédio contra um preço em queda. Quanto ao risco de crédito, você pode controlar o risco de crédito em grande parte, mantendo sua conta de corretora em um corretor que tenha capital adequado, sem reclamações registradas em reguladores por fraude ou falha no desempenho e, provavelmente, acima de tudo, sem queixas por bate-papo credível Escritores e blogueiros. Risco de preço Como um assunto prático do dia-a-dia, o risco que você pode realmente administrar é o risco de preço. A indústria de gerenciamento de risco de alto nível fala em termos exaltados sobre como identificar e mitigar riscos, mas para fins de se tornar um trader de Forex bem-sucedido, isso se resume a algum trabalho estatístico. Você pode fazer muito disso ou um pouco disso, mas você deve fazer um pouco. Risco de preço de medição Vamos dizer que você quer negociar EUR / USD e você acha que seu período de espera deve ser de 240 minutos ou H4 até um a três dias. Você planeja trabalhar no gráfico H4. A primeira pergunta que você precisa fazer é qual é o intervalo médio alto-baixo em uma série muito grande de blocos H4 de tempo. Isso não é difícil se sua fonte de dados oferecer ATR. ou intervalo verdadeiro médio. O gráfico abaixo mostra EUR / USD no gráfico H4 com o gráfico ATR abaixo dele. A série de preços está subindo e descendo, você vai descobrir que o ATR pode ser influenciado pela direção, então você quer ATRs de ambas as tendências de subida e descida. O ATR varia de um mínimo de 0,00146 pontos a 0,00407 pontos por 14 períodos, que é de aproximadamente 2,33 dias corridos. Este não é um ponto de partida ruim, porque agora você sabe que, por período de H4, você pode esperar que uma média de 27,7 pontos se mova com uma baixa de 14,6 pontos e uma alta de 40,7 pontos. Isso será útil quando você estiver configurando paradas e destinos. Outra ideia é a excursão máxima, que analisa grandes quantidades de dados de preços históricos e encontra os maiores movimentos no menor tempo possível. Vamos dizer que três vezes nos últimos dez anos o GBP / USD movimentou 500 pontos em três semanas. Você consideraria 500 pontos seu valor de risco. Multiplique isso pelo número de lotes que você estaria negociando, supondo que você pode manter por até três semanas, para encontrar sua perda máxima. Isso não é algo que muitos traders realmente fazem, mas certamente é um exercício interessante. Medindo a volatilidade Mas não mede a rapidez com que o preço muda, ou seja, a rapidez com que muda de direção. Para isso, você precisa de um indicador chamado indicador de intermitência. Várias versões de choppiness estão disponíveis. Este em particular é para o MetaTrader 5. O desbaste é uma função da direção do mercado. Um par de moedas de tendência terá um indicador de baixo nível de oscilação, enquanto um par de moedas sem tendência terá um alto valor de oscilação. A desnivelação pode variar entre 0 e 100. Quanto maior o índice, mais oscilante é a flutuação da taxa. Quanto menor o índice, mais tendendo o mercado. Como o Choppiness é um indicador de lookback, ele tem um comprimento, que define seu período de lookback. Um padrão é 14 velas. É importante entender que o indicador Choppiness é um juiz da tendência, como o Índice Direcional Médio ou ADX, desenvolvido por Wells Wilder em 1978. As fórmulas são excessivamente complexas (por exemplo, o grau de movimento direcional é calculado comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os máximos). O ponto importante é que quando o seu preço está tendendo, você corre menos riscos de um movimento adverso inesperado. Como podemos interpretar os dados no gráfico acima? A primeira coisa a notar é que o indicador "Choppiness" aumenta acentuadamente após a movimentação de subida no lado esquerdo do gráfico e novamente à frente do movimento de subida descendente no centro. Isso mostra que, quando o mercado está se movendo rapidamente, você está assumindo um alto risco se estiver na posição errada. Se você está na posição certa, é claro, a volatilidade oferece oportunidades. Observe que, no centro do gráfico, quando o euro está sendo negociado à margem e não corresponde à maior alta anterior, a volatilidade também está aumentando. Isto é como as Bollinger Bands se contraindo em um Squeeze. De fato, se você colocar Bandas de Bollinger neste gráfico, você verá o Squeeze logo à frente da fuga de baixa. O importante a tirar do gráfico do Choppiness é que ele fornece uma medida de volatilidade e, portanto, risco de preço para você. Quando a volatilidade é baixa, você está assumindo menos riscos. Quando está alto, você está tomando mais. Temos inúmeras outras maneiras de medir a volatilidade, incluindo o padrão convencional, o desvio padrão e o erro padrão. Para mais informações sobre essas duas medidas, consulte a lição sobre Bollinger Bands e a sobre Canais. O problema dessas duas medidas é que vê-las representadas em um gráfico não oferece nenhuma percepção (e nós não as estamos mostrando por esse motivo). Ambas as medidas estatísticas são mais acessíveis ao olhar do comerciante quando são colocadas em contexto, como na Bollinger Band e Linreg Channel. Outra maneira de controlar a volatilidade é com o Rate of Change, que é um indicador simples que mostra o preço atual menos o preço X vezes atrás. Você pode dizer ao seu software de gráficos para exibi-lo em pontos ou como uma porcentagem. De um modo geral, neste momento você deve estar pensando em termos de pontos. Veja o gráfico abaixo, mostrando Taxa de Mudança para o período H4. Nesta metodologia de exibição, a linha zero marca onde o preço de fechamento da barra H4 está inalterado do preço de fechamento 10 períodos anteriores, ou aproximadamente 1,67 dias, já que esse é um lookback de 10 períodos. A alta à esquerda é 1,2346 e a baixa à direita é 1,1406, ou uma diferença de cerca de 7,6. Isso significa que se você tivesse comprado perto do preço mais alto e não tivesse saído, sua perda seria da ordem de 7,6. Como uma questão prática, é duvidoso que muitos traders realmente usem o ROC para analisar o risco de sua posição, mas não é totalmente sem valor olhar para ele de vez em quando. Em resumo, para avaliar seu risco de perda, você precisa saber a mudança de preço mínimo, máximo e médio, e a velocidade dessa mudança, durante o período de espera esperado. Não adianta consultar a alteração do preço percentual ou a taxa de variação para um período de detenção diário se o seu período de detenção for de quatro horas ou três dias. 1. O maior risco na negociação Forex é o risco soberano. risco de liquidez. risco de preço. Gerenciamento de risco Conceitos de gerenciamento de risco Se você não sabe o que está fazendo e o faz mesmo assim, está assumindo um risco. Esta regra é exata para a troca de moeda, bem como qualquer outra coisa que você faz na vida. Uma das primeiras coisas que os traders de forex podem fazer é reconhecer que existem riscos associados à negociação, e então tomar medidas para reduzir ou eliminar esses riscos. Existem vários passos que você pode tomar para reduzir ou eliminar as chances de se tornar um operador de câmbio. Essas etapas serão descritas abaixo. Capital de risco O capital de risco é definido como 5 dos seus ativos líquidos líquidos, sem contar com bens como casas ou carros. Se você tem 100.000 em uma conta em dinheiro líquido, fundos do mercado monetário ou IRA em fundos mútuos líquidos, então seu capital de risco é 5.000. Você não deve abrir uma conta de negociação para qualquer quantia maior que essa. Se você está tendo uma grande chance e quebrando uma das primeiras regras que os consultores financeiros e corretores sugerem. A boa notícia é que você provavelmente nunca abriria uma conta desse tamanho para começar de qualquer maneira, devido à alavancagem de 50: 1 ou superior para negociar o câmbio. A alavancagem permite que você comece com uma quantidade menor de dinheiro e esta é uma das razões pelas quais o forex é acessível a tantas pessoas. O Money Management Traders acredita erroneamente que a gestão do dinheiro está relacionada apenas com o local em que você define as paradas e como você as movimenta para equilibrar as despesas. Isso é verdade, no entanto, o gerenciamento de dinheiro envolve um grande número de coisas. Dois exemplos estão tendo um sistema de negociação que funciona e demonstra o comércio desse sistema para provar que funciona para você. Sem essas duas coisas, você pode definir paradas em negociações ao vivo repetidamente e explodir uma conta inteira com dinheiro vivo. Ter um sistema de negociação eficaz que faz pips é uma das chaves para o sucesso da negociação forex, mas ilude muitos comerciantes. Se você não estiver disposto a fazer o comércio demo, então siga com o comércio de lotes de micro, então escalar para lotes maiores, você falhará com a maioria dos sistemas, mesmo os mais eficazes. O conhecimento também é uma boa gestão de dinheiro. Quando você concluir este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de dinheiro estará disponível no curso de forex de nível intermediário. Taxa de recompensa de risco A taxa de recompensa de risco é a quantidade de pips que você espera dividir pela sua parada inicial para cada entrada de comércio individual. Se você espera fazer 100 pips em uma negociação e ter uma parada inicial de 25 pip, sua taxa de recompensa de risco é de 4 para 1, o que é muito bom. Se todas as suas entradas tiverem essa proporção, mesmo com 50 de precisão você pode se tornar um milionário. Se você escalpelar o mercado de fx você irá falhar, a matemática simplesmente não funciona com base no número de pips que você espera fazer. Portanto, índices de recompensa de risco mais altos reduzem o risco geral e o escalpelamento aumenta o risco geral de entrada. A alavancagem por si só não é um risco, mas a alavancagem permite que os operadores com menos recursos abram contas de negociação ao vivo com quantias menores de dinheiro. Às vezes isso atrai os comerciantes usam a alavancagem como uma licença para fazer o que querem, em vez de impor regras comerciais rígidas. Alavancagem de 50: 1 significa que há um valor de margem de 2, que é o valor que você tem que colocar para fora de seus fundos vivos para negociar. Contanto que você tenha um sistema de negociação eficaz e use uma ordem razoável, a alavancagem não deve ser um problema. Mas, como muitos traders de forex não têm um sistema de transações eficaz, as contas podem começar a explodir rapidamente. Então, em vez de culpar a alavancagem por uma conta perdida, achamos que é mais preciso obter um sistema de negociação efetivo e fazer o demo do seu caminho para o sucesso. Gerenciamento de Entradas Quando você entra em uma negociação com dinheiro real, o único risco que você assume é o valor do seu preço inicial de parada, este é o seu risco de transação. Se o comércio prosseguir a seu favor e você mudar sua parada para empatar, agora você tem uma chance zero de perda. Em Forexearlywarning dizemos aos comerciantes para verificar suas entradas comerciais no pregão principal com indicadores em tempo real como o Forex Heatmapreg. Juntamente com as entradas de comércio verificadas, a negociação na direção das tendências do mercado reduz ainda mais o risco, e negociar antecipadamente nos ciclos de tendência leva sua taxa de recompensa de risco fortemente positiva a seu favor. O risco de transação pode ser drasticamente reduzido ou eliminado com essas ferramentas e técnicas. Outros comerciantes estão negociando cegos e tendo grandes chances no ponto de entrada porque usam indicadores técnicos. Outras técnicas de gerenciamento de risco, como o ajuste do número de lotes negociados, podem ser empregadas para reduzir o risco se você vir uma entrada comercial mais arriscada. Todos os sistemas de negociação têm risco. Em comparação com os sistemas alternativos disponíveis para os comerciantes forex, o sistema de Forexearlywarning é o menor sistema de negociação de risco disponível na indústria forex. Quando você concluir este curso para iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de entrada e técnicas de gerenciamento de risco está disponível no curso de nível intermediário, as 35 lições de negociação forex.